PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с FUSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с FUSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and FUSIX (Strategic Advisers Fidelity International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SCHF returned 10.25%/yr vs 9.60%/yr for FUSIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.54%/yr for FUSIX.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и FUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у FUSIX с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции FUSIX по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.60% соответственно.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%

FUSIX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.29%
С начала года
9.05%
6 месяцев
11.49%
1 год
20.65%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и FUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		9.05%31.20%5.62%18.15%-17.74%12.47%13.24%25.60%-14.52%27.73%

Correlation

The correlation between SCHF and FUSIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.94

The correlation between SCHF and FUSIX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Strategic Advisers Fidelity International Fund

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с FUSIX:
FUSIX с FSPSXFUSIX с FZILXFUSIX с FILFXFUSIX с FCTDXFUSIX с VONGFUSIX с FMIJXFUSIX с SPY

Доходность на риск

SCHF vs. FUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FUSIX
Ранг доходности на риск FUSIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c FUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFFUSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.66

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.47

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.37

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

8.68

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. FUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и FUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFFUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.66

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SCHF и FUSIX

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки FUSIX в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и FUSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFFUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-64.42%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.77%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-13.81%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-31.34%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-31.96%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.68%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-16.05%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.78%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и FUSIX

Schwab International Equity ETF (SCHF) и Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) имеют волатильность 5.49% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFFUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.36%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

12.50%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.40%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.31%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

16.25%

+0.93%

Сравнение комиссий SCHF и FUSIX

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FUSIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и FUSIX

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FUSIX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		4.56%3.02%3.40%2.43%4.71%5.83%1.25%3.05%3.78%2.03%1.78%1.46%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and FUSIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to FUSIX (5.36%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs FUSIX's -64.42%.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и FUSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор