Сравнение SCHF с FUSIX
SCHF (Schwab International Equity ETF) and FUSIX (Strategic Advisers Fidelity International Fund) are both funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while FUSIX is a Foreign Large Blend Equities fund actively managed by Fidelity. SCHF is passively managed, while FUSIX is actively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.35%/yr vs 10.07%/yr for FUSIX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.54%/yr for FUSIX.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и FUSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHF показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у FUSIX с доходностью 13.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHF имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции FUSIX немного отстают с 10.07%.
SCHF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 17.35%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 10.35%
- Всё время*
- 7.97%
FUSIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 10.07%
- Всё время*
- 5.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $224.59M | $216.22M | $213.25M |
Сравнение доходности по годам SCHF и FUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 17.35% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
FUSIX Strategic Advisers Fidelity International Fund | 13.52% | 31.20% | 5.62% | 18.15% | -17.74% | 12.47% | 13.24% | 25.60% | -14.52% | 27.73% |
Correlation
The correlation between SCHF and FUSIX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between SCHF and FUSIX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHF vs. FUSIX — Ранг доходности на риск
SCHF
FUSIX
Сравнение SCHF c FUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHF | FUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.60 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 9.56 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHF и FUSIX
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки FUSIX в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и FUSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHF | FUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -64.42% | +29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.77% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -13.81% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -31.34% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -31.96% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -15.92% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.81% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и FUSIX
Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHF | FUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.60% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 13.56% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 16.28% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.51% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.09% | +0.97% |
Сравнение комиссий SCHF и FUSIX
SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FUSIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и FUSIX
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FUSIX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSIX Strategic Advisers Fidelity International Fund | 4.38% | 3.02% | 3.40% | 2.43% | 4.71% | 5.83% | 1.25% | 3.05% | 3.78% | 2.03% | 1.78% | 1.46% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.01% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
SCHF and FUSIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHF has higher volatility (5.20%) compared to FUSIX (4.60%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs FUSIX's -64.42%.
SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHF и FUSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор