Сравнение SCHD с ARKB
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SCHD returned 25.99% vs -36.82% for ARKB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -23.93%.
SCHD
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 12.83%
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHD и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.96% | 4.34% | 11.31% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between SCHD and ARKB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. ARKB — Ранг доходности на риск
SCHD
ARKB
Сравнение SCHD c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.87 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | -0.71 | +6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | -1.24 | +15.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и ARKB
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки ARKB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -52.04% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -52.04% | +47.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -47.03% | +46.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -16.61% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 29.75% | -27.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и ARKB
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.14%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 12.88% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 34.67% | -27.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 44.23% | -33.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 50.14% | -35.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 50.14% | -33.42% |
Сравнение комиссий SCHD и ARKB
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ARKB в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и ARKB
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and ARKB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (12.88%) compared to SCHD (3.14%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs ARKB's -52.04%.
On 1-year performance, SCHD leads with 25.99% vs -36.82% for ARKB. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 25.99% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.21% for ARKB.
SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for ARKB.
SCHD is categorized as Dividend, while ARKB is Cryptocurrency. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Charles Schwab and ARK. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.21% for ARKB.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор