PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с EL4G.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHC с EL4G.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE).

SCHC и EL4G.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. EL4G.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и EL4G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHC и EL4G.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.16%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		-0.01%60.77%1.54%7.42%-17.63%13.40%-10.16%19.91%-15.53%24.93%
Разные валюты инструментов

SCHC торгуется в USD, в то время как EL4G.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EL4G.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у EL4G.DE с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции SCHC превзошли акции EL4G.DE по среднегодовой доходности: 7.97% против 7.17% соответственно.

SCHC

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.16%
6 месяцев
6.67%
1 год
35.06%
3 года*
15.34%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.97%

EL4G.DE

1 день
2.62%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.03%
6 месяцев
5.89%
1 год
31.40%
3 года*
21.14%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ
Часто сравнивают с EL4G.DE:
EL4G.DE с SRLNEL4G.DE с SPYEL4G.DE с VYMIEL4G.DE с WSML.LEL4G.DE с ELFC.DEEL4G.DE с VOOEL4G.DE с QQQ

Сравнение комиссий SCHC и EL4G.DE

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EL4G.DE в 0.30%.

EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

SCHC vs. EL4G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EL4G.DE
Ранг доходности на риск EL4G.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4G.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4G.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4G.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4G.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4G.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c EL4G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCEL4G.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.89

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.47

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.05

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

9.44

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. EL4G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4G.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и EL4G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCEL4G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.89

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.14

+0.24

Корреляция

Корреляция между SCHC и EL4G.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и EL4G.DE

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности EL4G.DE в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.55%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		4.30%4.38%5.65%5.82%5.35%3.31%3.69%4.67%4.94%3.53%3.83%3.81%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и EL4G.DE

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки EL4G.DE в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и EL4G.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHCEL4G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-55.57%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.98%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-24.15%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-42.41%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-3.26%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-11.03%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.86%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и EL4G.DE

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHCEL4G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.19%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.01%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

16.60%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

18.00%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.46%

-1.58%