Сравнение SCHB с SCHI
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHB returned 12.27%/yr vs 0.93%/yr for SCHI. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.09%.
SCHB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 14.82%
- Всё время*
- 14.37%
SCHI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.57M | $200.25M | $257.32M | |
| $46.01M | $43.41M | $59.33M |
Сравнение доходности по годам SCHB и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 13.99% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 11.09% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 0.83% |
Correlation
The correlation between SCHB and SCHI is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between SCHB and SCHI shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHB vs. SCHI — Ранг доходности на риск
SCHB
SCHI
Сравнение SCHB c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHB | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.97 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 2.70 | +8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHB и SCHI
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHB | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -20.67% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -3.01% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -5.30% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -20.46% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.47% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -5.60% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.08% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и SCHI
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHB | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.16% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 3.36% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 4.08% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 6.68% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 7.33% | +11.00% |
Сравнение комиссий SCHB и SCHI
И SCHB, и SCHI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и SCHI
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHI в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.01% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.10% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHB and SCHI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHB has higher volatility (4.05%) compared to SCHI (1.16%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs SCHI's -20.67%.
On 5-year performance, SCHB leads with 12.27% vs 0.93% for SCHI. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHB has performed better with a 12.27% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHB and SCHI have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHI has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 1.01% for SCHB.
SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHI is Corporate Bonds. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index.
SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHB и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор