Сравнение SCHB с FDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG).
SCHB и FDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHB и FDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHB и FDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 56.81% |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | -9.09% | 22.13% | 45.89% | 37.22% | -35.74% | 8.52% | 93.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью -9.09%.
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
FDG
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHB и FDG
SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FDG в 0.45%.
Доходность на риск
SCHB vs. FDG — Ранг доходности на риск
SCHB
FDG
Сравнение SCHB c FDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHB | FDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.70 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.71 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 5.98 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHB | FDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.37 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.81 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SCHB и FDG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и FDG
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHB и FDG
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и FDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHB | FDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -43.69% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -15.71% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -43.69% | +18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -11.06% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -13.75% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.50% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и FDG
Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 5.51%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHB | FDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 8.06% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 14.08% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 23.86% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 24.67% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 25.05% | -6.75% |