PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGSX с DESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCGSX с DESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX).

SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. DESGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SCGSX и DESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCGSX и DESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		-10.89%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		-3.89%18.92%23.55%26.68%-15.56%28.99%19.13%28.18%-17.30%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, SCGSX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у DESGX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции SCGSX превзошли акции DESGX по среднегодовой доходности: 14.00% против 11.70% соответственно.

SCGSX

1 день
4.01%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-11.58%
1 год
8.09%
3 года*
15.52%
5 лет*
7.77%
10 лет*
14.00%

DESGX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.52%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Capital Growth Fund

DWS ESG Core Equity Fund

Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с VOOSCGSX с AAAAXSCGSX с SCOBXSCGSX с MGINX
Часто сравнивают с DESGX:
DESGX с KDHAXDESGX с VSMPXDESGX с SEMGXDESGX с SCINXDESGX с BTIIXDESGX с SCOBXDESGX с AAAZX

Сравнение комиссий SCGSX и DESGX

SCGSX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DESGX в 0.64%.

SCGSX
DWS Capital Growth Fund
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund

Доходность на риск

SCGSX vs. DESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DESGX
Ранг доходности на риск DESGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGSX c DESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Capital Growth Fund (SCGSX) и DWS ESG Core Equity Fund (DESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGSXDESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.20

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.81

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.54

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

7.36

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGSX vs. DESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DESGX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGSX и DESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGSXDESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.20

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между SCGSX и DESGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGSX и DESGX

Дивидендная доходность SCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности DESGX в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		8.56%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%
DESGX
DWS ESG Core Equity Fund		5.99%5.76%7.94%2.80%4.21%12.80%4.06%7.61%21.12%3.53%6.49%7.25%

Просадки

Сравнение просадок SCGSX и DESGX

Максимальная просадка SCGSX за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки DESGX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGSX и DESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCGSXDESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-58.26%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-13.18%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.81%

-22.01%

-13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-34.68%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-6.66%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-8.17%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.76%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGSX и DESGX

DWS Capital Growth Fund (SCGSX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что SCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCGSXDESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.33%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

9.97%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

18.79%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

17.13%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.21%

+2.23%