PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCGRX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCGRX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

SCGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SCGRX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCGRX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund		-2.77%15.00%14.61%15.83%-13.52%13.96%8.70%19.40%-7.14%13.69%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, SCGRX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SCGRX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 3.00% соответственно.

SCGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-0.91%
1 год
13.31%
3 года*
12.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
7.94%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с SCGRX:
SCGRX с BIAPXSCGRX с FSKAXSCGRX с FXAIXSCGRX с IOEZXSCGRX с WWWEXSCGRX с BERIXSCGRX с CONWX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий SCGRX и SCLAX

SCGRX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund

Доходность на риск

SCGRX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCGRX
Ранг доходности на риск SCGRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCGRX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCGRXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.96

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.75

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.24

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

9.02

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCGRX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCGRX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCGRX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCGRXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.96

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.10

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.96

-0.52

Корреляция

Корреляция между SCGRX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCGRX и SCLAX

Дивидендная доходность SCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCGRX
Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund		10.77%10.47%6.15%4.42%8.00%7.39%5.31%5.72%6.43%9.72%4.57%9.52%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SCGRX и SCLAX

Максимальная просадка SCGRX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCGRX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCGRXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.11%

-5.59%

-41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-2.32%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-5.59%

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.89%

-5.59%

-22.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-1.84%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-1.15%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.58%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCGRX и SCLAX

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCGRXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

1.19%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

2.01%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

2.66%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

3.07%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

2.75%

+9.94%