PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCFZX с PTRQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCFZX с PTRQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).

SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SCFZX и PTRQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCFZX и PTRQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.35%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, SCFZX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PTRQX с доходностью -0.35%.

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

PTRQX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.17%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Securitized Credit Fund

PGIM Total Return Bond R6

Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX
Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCIT

Сравнение комиссий SCFZX и PTRQX

SCFZX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.

SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6

Доходность на риск

SCFZX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCFZX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCFZXPTRQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.35

1.02

+2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.08

1.44

+7.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.40

1.18

+2.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.24

1.66

+4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.26

4.93

+20.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCFZX vs. PTRQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCFZX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа PTRQX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCFZX и PTRQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCFZXPTRQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

1.02

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.73

0.18

+2.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.75

+0.56

Корреляция

Корреляция между SCFZX и PTRQX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCFZX и PTRQX

Дивидендная доходность SCFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности PTRQX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%

Просадки

Сравнение просадок SCFZX и PTRQX

Максимальная просадка SCFZX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFZX и PTRQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCFZXPTRQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-20.72%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-3.08%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-20.69%

+16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.35%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.31%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.04%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SCFZX и PTRQX

Текущая волатильность для PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) составляет 0.20%, в то время как у PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что SCFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCFZXPTRQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.58%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

2.62%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

4.48%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.89%

5.98%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

5.22%

-1.84%