Сравнение SCFIX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SCFIX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCFIX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | -0.71% | 7.02% | 6.11% | 9.24% | -2.52% | 5.08% | 3.36% | 7.61% | 0.85% | 3.54% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SCFIX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции SCFIX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.29% против 5.28% соответственно.
SCFIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 4.29%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCFIX и VWEAX
SCFIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
SCFIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
SCFIX
VWEAX
Сравнение SCFIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCFIX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.92 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | 2.90 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.47 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.83 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 11.54 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCFIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.92 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.58 | 0.82 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SCFIX и VWEAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCFIX и VWEAX
Дивидендная доходность SCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 5.00% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок SCFIX и VWEAX
Максимальная просадка SCFIX за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFIX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCFIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -30.05% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -2.52% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -13.77% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.08% | -19.68% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.80% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.13% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.62% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCFIX и VWEAX
Текущая волатильность для Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCFIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.39% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 2.31% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 3.46% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 4.86% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 5.27% | -2.00% |