Сравнение SCFIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SCFIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCFIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | -0.61% | 7.02% | 6.11% | 9.24% | -2.52% | 5.08% | 3.36% | 7.61% | 0.85% | 3.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SCFIX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SCFIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.30% против 13.98% соответственно.
SCFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 4.30%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCFIX и SPY
SCFIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SCFIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
SCFIX
SPY
Сравнение SCFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCFIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 0.93 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.70 | 1.45 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.22 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 1.53 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 7.30 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCFIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 0.93 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.69 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.32 | 0.78 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.56 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между SCFIX и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCFIX и SPY
Дивидендная доходность SCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCFIX Shenkman Capital Short Duration High Income Fund | 5.00% | 5.54% | 5.85% | 5.21% | 3.86% | 4.93% | 3.24% | 3.78% | 3.87% | 3.09% | 3.07% | 3.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SCFIX и SPY
Максимальная просадка SCFIX за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCFIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCFIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -55.19% | +42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -12.05% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | -24.50% | +18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.08% | -33.72% | +20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -6.24% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -9.09% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.52% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCFIX и SPY
Текущая волатильность для Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) составляет 0.79%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCFIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 5.31% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 9.47% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 19.05% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 17.06% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 17.92% | -14.65% |