Сравнение SCETX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
SCETX управляется Virtus. Фонд был запущен 31 янв. 1997 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SCETX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCETX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 5.49% | 1.59% | 8.53% | 14.49% | -9.79% | 27.43% | 0.92% | 17.62% | -12.81% | 10.30% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SCETX показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции SCETX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.49% соответственно.
SCETX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 7.48%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCETX и VSMAX
SCETX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
SCETX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
SCETX
VSMAX
Сравнение SCETX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCETX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.91 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 5.95 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCETX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.91 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SCETX и VSMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCETX и VSMAX
Дивидендная доходность SCETX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCETX Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund | 1.03% | 1.09% | 12.45% | 11.39% | 22.49% | 18.08% | 1.29% | 5.64% | 19.10% | 17.59% | 4.37% | 37.54% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SCETX и VSMAX
Максимальная просадка SCETX за все время составила -55.69%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCETX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCETX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.69% | -59.68% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -14.30% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -28.14% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -41.82% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -6.11% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -9.75% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.32% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCETX и VSMAX
Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund (SCETX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.72% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCETX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.82% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 12.61% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 21.80% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.74% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 21.54% | +0.77% |