Сравнение SCEP с XTR
SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds. SCEP is actively managed, while XTR is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCEP charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for XTR.
Доходность
Сравнение доходности SCEP и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEP показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 7.99%.
SCEP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.45%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.66%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCEP и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 4.22% | -0.50% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 7.99% | -0.67% |
Correlation
The correlation between SCEP and XTR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEP vs. XTR — Ранг доходности на риск
SCEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTR
Сравнение SCEP c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCEP | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCEP и XTR
Максимальная просадка SCEP за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEP и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEP | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -20.83% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.26% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -5.85% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEP и XTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEP | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 11.42% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 13.79% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 13.79% | -3.25% |
Сравнение комиссий SCEP и XTR
SCEP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEP и XTR
Дивидендная доходность SCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности XTR в 16.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.83% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.47% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
SCEP and XTR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for SCEP.
XTR has the higher dividend yield at 16.47%, compared with 3.83% for SCEP.
They also come from different issuers: Sterling Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for SCEP and 0.25% for XTR.
Подберите оптимальное распределение для SCEP и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор