Сравнение SCEP с XTR
SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both Equity Hedged funds. SCEP is actively managed, while XTR is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCEP charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for XTR.
Доходность
Сравнение доходности SCEP и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEP показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 9.12%.
SCEP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCEP и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 4.03% | -0.50% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 9.12% | -0.82% |
Correlation
The correlation between SCEP and XTR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEP vs. XTR — Ранг доходности на риск
SCEP
XTR
Сравнение SCEP c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCEP | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SCEP и XTR
Максимальная просадка SCEP за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEP и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEP | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -20.83% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.23% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -5.94% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEP и XTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEP | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 10.75% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 13.78% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 13.78% | -3.96% |
Сравнение комиссий SCEP и XTR
SCEP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEP и XTR
Дивидендная доходность SCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности XTR в 16.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.24% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.33% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
SCEP and XTR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for SCEP.
XTR has the higher dividend yield at 16.33%, compared with 3.24% for SCEP.
They also come from different issuers: Sterling Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for SCEP and 0.25% for XTR.
Подберите оптимальное распределение для SCEP и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор