Сравнение SCEP с QGRD
SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCEP charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности SCEP и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEP показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 10.23%.
SCEP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.45%
- С начала года
- 4.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCEP и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 4.22% | -0.50% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.23% | -2.53% |
Correlation
The correlation between SCEP and QGRD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEP vs. QGRD — Ранг доходности на риск
SCEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QGRD
Сравнение SCEP c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCEP | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCEP и QGRD
Максимальная просадка SCEP за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEP и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEP | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -9.41% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -4.34% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -2.25% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEP и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEP | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 14.72% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 14.61% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 14.61% | -4.07% |
Сравнение комиссий SCEP и QGRD
SCEP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEP и QGRD
Дивидендная доходность SCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.83% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SCEP and QGRD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCEP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCEP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
SCEP has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.42% for QGRD.
They also come from different issuers: Sterling Capital and Horizon. Their fees differ too: 0.65% for SCEP and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для SCEP и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор