Сравнение SCEP с SCEC
SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) and SCEC (Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCEP is a Equity Hedged fund actively managed by Sterling Capital, while SCEC is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Sterling Capital. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SCEP charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for SCEC.
Доходность
Сравнение доходности SCEP и SCEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEP показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у SCEC с доходностью 0.84%.
SCEP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCEC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCEP и SCEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 2.41% | -0.50% |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 0.84% | 0.39% |
Correlation
The correlation between SCEP and SCEC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEP vs. SCEC — Ранг доходности на риск
SCEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCEC
Сравнение SCEP c SCEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) и Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (SCEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCEP | SCEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCEP и SCEC
Максимальная просадка SCEP за все время составила -7.25%, что больше максимальной просадки SCEC в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEP и SCEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEP | SCEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -2.98% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.78% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.81% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEP и SCEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEP | SCEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 3.58% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 4.12% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 4.12% | +6.56% |
Сравнение комиссий SCEP и SCEC
SCEP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCEC в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEP и SCEC
Дивидендная доходность SCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SCEC в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 4.82% | 3.58% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.29% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SCEP and SCEC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCEC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCEC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for SCEP.
SCEC has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 3.29% for SCEP.
SCEP is categorized as Equity Hedged, while SCEC is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.65% for SCEP and 0.39% for SCEC.
Подберите оптимальное распределение для SCEP и SCEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор