Сравнение SCEP с PHDG
SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. SCEP is actively managed, while PHDG is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCEP charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности SCEP и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEP показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 15.43%.
SCEP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам SCEP и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 4.03% | -0.50% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 15.43% | -1.58% |
Correlation
The correlation between SCEP and PHDG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEP vs. PHDG — Ранг доходности на риск
SCEP
PHDG
Сравнение SCEP c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCEP | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.54 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SCEP и PHDG
Максимальная просадка SCEP за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEP и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEP | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -17.70% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -6.24% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEP и PHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEP | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 8.91% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 10.94% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 11.93% | -2.11% |
Сравнение комиссий SCEP и PHDG
SCEP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEP и PHDG
Дивидендная доходность SCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности PHDG в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.84% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.24% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCEP and PHDG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for SCEP.
SCEP has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.84% for PHDG.
They also come from different issuers: Sterling Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for SCEP and 0.39% for PHDG.
Подберите оптимальное распределение для SCEP и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор