Сравнение SCEP с KSPY
SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds. SCEP is actively managed, while KSPY is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCEP charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности SCEP и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEP показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 5.54%.
SCEP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCEP и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 4.03% | -0.50% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.54% | -0.10% |
Correlation
The correlation between SCEP and KSPY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEP vs. KSPY — Ранг доходности на риск
SCEP
KSPY
Сравнение SCEP c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCEP | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SCEP и KSPY
Максимальная просадка SCEP за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEP и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEP | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -11.67% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.17% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.18% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEP и KSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEP | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 6.99% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 10.52% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 10.52% | -0.70% |
Сравнение комиссий SCEP и KSPY
SCEP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEP и KSPY
Дивидендная доходность SCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности KSPY в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.84% | 6.16% | 1.31% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.24% | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCEP and KSPY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCEP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCEP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.
KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 3.24% for SCEP.
They also come from different issuers: Sterling Capital and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for SCEP and 0.78% for KSPY.
Подберите оптимальное распределение для SCEP и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор