Сравнение SCDV с SFLO
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDV is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, SCDV returned 14.53% vs 32.02% for SFLO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и SFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDV показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 13.58%.
SCDV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFLO
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDV и SFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 10.50% | 3.09% | -6.38% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 13.58% | 11.88% | -3.48% |
Correlation
The correlation between SCDV and SFLO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between SCDV and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. SFLO — Ранг доходности на риск
SCDV
SFLO
Сравнение SCDV c SFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDV | SFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.12 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 13.73 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDV | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.87 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.64 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SCDV и SFLO
Максимальная просадка SCDV за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и SFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -26.63% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -7.80% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -2.70% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.33% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.34% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и SFLO
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеют волатильность 5.16% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.26% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.45% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 17.30% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 20.55% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 20.55% | -1.36% |
Сравнение комиссий SCDV и SFLO
SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и SFLO
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SFLO в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.52% | 0.61% | 0.05% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.85% | 1.04% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and SFLO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (5.26%) compared to SCDV (5.16%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -22.84% vs SFLO's -26.63%.
On 1-year performance, SFLO leads with 32.02% vs 14.53% for SCDV. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SCDV has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 32.02% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
SFLO has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.52% for SCDV.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Victory. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.49% for SFLO.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и SFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор