Сравнение SCDV с SFLO
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDV is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, SCDV returned 16.60% vs 42.95% for SFLO. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и SFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDV показывает доходность 18.35%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 31.02%.
SCDV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.17%
SFLO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 8.40%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 31.02%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $321.96K | $246.99K | $235.24K | |
| $5.78M | $4.44M | $2.82M |
Сравнение доходности по годам SCDV и SFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 18.35% | 3.09% | -6.73% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 31.02% | 11.88% | -4.61% |
Correlation
The correlation between SCDV and SFLO is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between SCDV and SFLO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. SFLO — Ранг доходности на риск
SCDV
SFLO
Сравнение SCDV c SFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDV | SFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 5.53 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 18.53 | -14.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDV и SFLO
Максимальная просадка SCDV за все время составила -23.14%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и SFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -26.63% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -7.80% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.13% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -4.14% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.32% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и SFLO
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) составляет 4.64%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что SCDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.07% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 13.19% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 17.57% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.52% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.52% | -1.71% |
Сравнение комиссий SCDV и SFLO
SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и SFLO
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SFLO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.41% | 0.61% | 0.05% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.70% | 1.04% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and SFLO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (6.07%) compared to SCDV (4.64%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -23.14% vs SFLO's -26.63%.
On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 16.60% for SCDV. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SCDV has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 16.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
SFLO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.41% for SCDV.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Victory. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.49% for SFLO.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и SFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор