Сравнение SCDV с IWMW
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - SCDV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. SCDV is actively managed, while IWMW is passively managed. Over the past year, SCDV returned 16.60% vs 26.97% for IWMW. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCDV charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и IWMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDV показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 16.14%.
SCDV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.17%
IWMW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 16.14%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $647.07K | $528.72K | $531.31K | |
| $321.96K | $246.99K | $235.24K |
Сравнение доходности по годам SCDV и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 18.35% | 3.09% | -6.73% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 16.14% | 7.82% | -5.21% |
Correlation
The correlation between SCDV and IWMW is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between SCDV and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. IWMW — Ранг доходности на риск
SCDV
IWMW
Сравнение SCDV c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDV | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.90 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 13.50 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDV и IWMW
Максимальная просадка SCDV за все время составила -23.14%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и IWMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -21.82% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -6.94% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -3.59% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.00% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и IWMW
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SCDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.14% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 9.40% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 12.46% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.79% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.79% | +3.02% |
Сравнение комиссий SCDV и IWMW
SCDV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и IWMW
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IWMW в 20.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 20.22% | 20.98% | 17.73% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.41% | 0.61% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and IWMW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDV has higher volatility (4.64%) compared to IWMW (3.14%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -23.14% vs IWMW's -21.82%.
On 1-year performance, IWMW leads with 26.97% vs 16.60% for SCDV. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 26.97% return vs 16.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
IWMW has the higher dividend yield at 20.22%, compared with 0.41% for SCDV.
SCDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and iShares. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 0.39% for IWMW.
IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и IWMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор