Сравнение SCDV с BITI
SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SCDV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. SCDV is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, SCDV returned 18.12% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. SCDV charges 0.70%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности SCDV и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDV показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
SCDV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDV и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 16.07% | 3.09% | -6.73% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | 8.30% |
Correlation
The correlation between SCDV and BITI is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDV vs. BITI — Ранг доходности на риск
SCDV
BITI
Сравнение SCDV c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDV | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.57 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 6.38 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDV и BITI
Максимальная просадка SCDV за все время составила -23.14%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDV и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDV | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -92.16% | +69.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -25.28% | +13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -86.41% | +85.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -68.40% | +62.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 10.16% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDV и BITI
Текущая волатильность для Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) составляет 3.78%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что SCDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDV | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 10.76% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 34.28% | -22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 44.15% | -28.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 52.24% | -33.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 52.24% | -33.37% |
Сравнение комиссий SCDV и BITI
SCDV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDV и BITI
Дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.41% | 0.61% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDV and BITI have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to SCDV (3.78%). In terms of maximum drawdown, SCDV dropped -23.14% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs 18.12% for SCDV. On fees, SCDV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SCDV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs 18.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCDV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.41% for SCDV.
SCDV is categorized as Small Cap Blend Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for SCDV and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDV и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор