Сравнение SCDS с SMCP
SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCDS is actively managed, while SMCP is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.
Доходность
Сравнение доходности SCDS и SMCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCDS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.54%
- 1 год
- 42.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDS и SMCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 12.88% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
Correlation
The correlation between SCDS and SMCP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов SCDS и SMCP
Секторы
SCDS
SMCP
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
SCDS
SMCP
Финансовые услуги
SCDS
SMCP
Промышленность
SCDS
SMCP
Здравоохранение
SCDS
SMCP
Потребительский циклический сектор
SCDS
SMCP
Недвижимость
SCDS
SMCP
Энергетика
SCDS
SMCP
Сырьевые материалы
SCDS
SMCP
Коммунальные услуги
SCDS
SMCP
Потребительский защитный сектор
SCDS
SMCP
Коммуникационные услуги
SCDS
SMCP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDS vs. SMCP — Ранг доходности на риск
SCDS
SMCP
Сравнение SCDS c SMCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDS | SMCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDS | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | -1.43 | +2.54 |
Просадки
Сравнение просадок SCDS и SMCP
Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, примерно равная максимальной просадке SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и SMCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDS | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -27.86% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -25.99% | +25.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -5.33% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDS и SMCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDS | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 43.62% | -25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 43.62% | -22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 43.62% | -22.42% |
Сравнение комиссий SCDS и SMCP
SCDS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDS и SMCP
Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.92% | 1.15% | 0.42% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDS and SMCP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: JPMorgan and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.90% for SMCP.
Подберите оптимальное распределение для SCDS и SMCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор