Сравнение SCDS с MSSM
SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SCDS returned 42.67% vs 35.45% for MSSM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.
Доходность
Сравнение доходности SCDS и MSSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDS показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у MSSM с доходностью 17.34%.
SCDS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.54%
- 1 год
- 42.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDS и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 22.66% | 11.27% | -6.95% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 17.34% | 11.33% | -5.83% |
Correlation
The correlation between SCDS and MSSM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between SCDS and MSSM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDS vs. MSSM — Ранг доходности на риск
SCDS
MSSM
Сравнение SCDS c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDS | MSSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.75 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 14.47 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDS | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.73 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SCDS и MSSM
Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки MSSM в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и MSSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDS | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -24.18% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.50% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.79% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.67% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.46% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDS и MSSM
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDS | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.05% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 12.76% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 17.27% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 20.91% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 20.91% | +0.29% |
Сравнение комиссий SCDS и MSSM
SCDS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDS и MSSM
Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MSSM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.69% | 3.15% | 0.00% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.92% | 1.15% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SCDS and MSSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCDS has higher volatility (5.58%) compared to MSSM (5.05%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs MSSM's -24.18%.
On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 35.45% for MSSM. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MSSM has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 35.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.
MSSM has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.92% for SCDS.
They also come from different issuers: JPMorgan and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.62% for MSSM.
SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDS и MSSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор