PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDS с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDS с JTEK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - SCDS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, SCDS returned 42.67% vs 39.97% for JTEK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.

Доходность

Сравнение доходности SCDS и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCDS показывает доходность 22.66%, а JTEK немного ниже – 22.19%.

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.98%
1 месяц
13.34%
С начала года
22.19%
6 месяцев
19.61%
1 год
39.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDS и JTEK

2026 (YTD)20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		22.19%19.03%22.94%

Correlation

The correlation between SCDS and JTEK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.70

The correlation between SCDS and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCDS и JTEK

Секторы
SCDS
JTEK

Технологии

20.8%
63.8%

Финансовые услуги

14.7%
4.5%

Промышленность

14.6%
2.2%

Здравоохранение

11.0%
1.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.2%

Недвижимость

4.9%
1.0%

Энергетика

3.9%
0.8%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
17.9%

Технологии

SCDS
20.8%
JTEK
63.8%

Финансовые услуги

SCDS
14.7%
JTEK
4.5%

Промышленность

SCDS
14.6%
JTEK
2.2%

Здравоохранение

SCDS
11.0%
JTEK
1.5%

Потребительский циклический сектор

SCDS
10.7%
JTEK
9.2%

Недвижимость

SCDS
4.9%
JTEK
1.0%

Энергетика

SCDS
3.9%
JTEK
0.8%

Сырьевые материалы

SCDS
3.2%
JTEK

-

Коммунальные услуги

SCDS
2.4%
JTEK

-

Потребительский защитный сектор

SCDS
2.2%
JTEK

-

Коммуникационные услуги

SCDS
1.6%
JTEK
17.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с CAOSSCDS с FGSMSCDS с VIOO
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

SCDS vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDS c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDSJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.65

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.18

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

1.82

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

5.31

+11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDS vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDS на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDS и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDSJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.65

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.28

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SCDS и JTEK

Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDSJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-30.61%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-22.02%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.98%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.58%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

7.54%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDS и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) составляет 5.58%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDSJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.32%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

18.74%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

24.31%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

27.37%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

27.37%

-6.17%

Сравнение комиссий SCDS и JTEK

SCDS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDS и JTEK

Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SCDS and JTEK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.32%) compared to SCDS (5.58%). In terms of maximum drawdown, SCDS dropped -26.71% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 39.97% for JTEK. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCDS has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 39.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for JTEK.

SCDS is categorized as Small Cap Blend Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.65% for JTEK.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDS и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор