Сравнение SCDS с DFMC
SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) and DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCDS charges 0.40%/yr vs 0.41%/yr for DFMC.
Доходность
Сравнение доходности SCDS и DFMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCDS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 21.54%
- 1 год
- 42.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCDS и DFMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 20.19% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
Correlation
The correlation between SCDS and DFMC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDS vs. DFMC — Ранг доходности на риск
SCDS
DFMC
Сравнение SCDS c DFMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) и Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDS | DFMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDS | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 4.79 | -3.68 |
Просадки
Сравнение просадок SCDS и DFMC
Максимальная просадка SCDS за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки DFMC в -4.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDS и DFMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDS | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -4.29% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.12% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -0.84% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDS и DFMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDS | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 16.19% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 16.19% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 16.19% | +5.01% |
Сравнение комиссий SCDS и DFMC
SCDS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFMC в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDS и DFMC
Дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как DFMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.92% | 1.15% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SCDS and DFMC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for DFMC.
They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.40% for SCDS and 0.41% for DFMC.
Подберите оптимальное распределение для SCDS и DFMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор