PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDL с TSMG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

SCDL и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SCDL и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCDL и TSMG

2026 (YTD)2025
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		24.46%0.70%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		16.19%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 16.19%.

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

TSMG

1 день
13.90%
1 месяц
-20.55%
С начала года
16.19%
6 месяцев
30.36%
1 год
227.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с JNUG

Сравнение комиссий SCDL и TSMG

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

SCDL vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.98

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.08

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

6.44

-5.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

20.11

-17.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.98

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.00

-0.53

Корреляция

Корреляция между SCDL и TSMG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и TSMG

SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%.

TTM2025
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.88%11.48%

Просадки

Сравнение просадок SCDL и TSMG

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDLTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-63.67%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.74%

-35.29%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-26.30%

+20.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-18.22%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

11.30%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и TSMG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 4.69%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 29.05%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDLTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

29.05%

-24.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

54.76%

-39.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

77.02%

-44.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

81.35%

-52.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

81.35%

-52.23%