PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCDL с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCDL и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCDL показывает доходность 33.87%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


SCDL

1 день
0.94%
1 месяц
-5.06%
С начала года
33.87%
6 месяцев
32.94%
1 год
45.29%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.07%
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDL и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
33.87%2.05%14.99%0.18%-5.11%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.82%

Correlation

The correlation between SCDL and ISCMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

SCDL vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6565
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCDLISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

2.31

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

5.53

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

11.85

-0.78

SCDL vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCDL на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDL и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCDL и ISCMF

Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCDLISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-25.42%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-5.69%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-7.62%

-25.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-5.26%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-13.35%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.65%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и ISCMF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCDLISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.11%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

15.45%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

17.84%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

14.29%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

14.29%

+14.52%

Сравнение комиссий SCDL и ISCMF

SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и ISCMF

Ни SCDL, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SCDL and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (6.47%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, SCDL leads with 21.83% vs 16.78% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCDL has performed better with a 21.83% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

SCDL and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SCDL is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 0.19% for ISCMF.

SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDL и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор