PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCDL с FBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCDL с FBGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and FBGX (UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - SCDL tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%) while FBGX tracks the Russell 1000 Growth Index (200%). Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SCDL charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for FBGX.

Доходность

Сравнение доходности SCDL и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SCDL

1 день
0.51%
1 месяц
5.01%
С начала года
37.06%
6 месяцев
35.80%
1 год
50.97%
3 года*
22.79%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCDL и FBGX

2026 (YTD)20252024202320222021
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		37.06%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%44.91%

Correlation

The correlation between SCDL and FBGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.47

The correlation between SCDL and FBGX shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с VBIAX
Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с FBGKXFBGX с BPTRXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с BSGLXFBGX с MSEQX

Доходность на риск

SCDL vs. FBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FBGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCDL c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDLFBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCDL vs. FBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDLFBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

—

—

Просадки

Сравнение просадок SCDL и FBGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCDLFBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SCDL и FBGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCDLFBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.02%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

—

—

Сравнение комиссий SCDL и FBGX

SCDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDL и FBGX

Ни SCDL, ни FBGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SCDL and FBGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCDL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for FBGX.

SCDL and FBGX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while FBGX tracks Russell 1000 Growth Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 1.29% for FBGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCDL и FBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор