Сравнение SCDL с CHAT
SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%), while CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. SCDL is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, SCDL returned 22.63%/yr vs 45.97%/yr for CHAT. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SCDL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 48.67%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.
SCDL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 8.39%
- 6 месяцев
- 17.80%
- С начала года
- 48.67%
- 1 год
- 59.23%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.52%
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.53M | $57.41M | $65.64M | |
| $34.33K | $40.09K | $25.94K |
Сравнение доходности по годам SCDL и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 48.67% | 2.05% | 14.99% | 18.40% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between SCDL and CHAT is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.20 |
The correlation between SCDL and CHAT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCDL vs. CHAT — Ранг доходности на риск
SCDL
CHAT
Сравнение SCDL c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCDL | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 2.80 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 9.68 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCDL и CHAT
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCDL | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -31.34% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -28.34% | +18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -31.34% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -14.37% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -5.77% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 8.18% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и CHAT
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) составляет 7.80%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что SCDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCDL | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 16.97% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 34.87% | -19.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 39.55% | -17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 32.58% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 32.58% | -3.83% |
Сравнение комиссий SCDL и CHAT
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и CHAT
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCDL and CHAT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.97%) compared to SCDL (7.80%). In terms of maximum drawdown, SCDL dropped -34.87% vs CHAT's -31.34%.
On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 22.63% for SCDL. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SCDL has been the lower-risk option at 7.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 22.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for SCDL.
SCDL is categorized as Leveraged Equities, while CHAT is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: UBS and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SCDL and 0.75% for CHAT.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCDL и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор