Сравнение SCDL с CDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL).
SCDL и CDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCDL и CDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCDL и CDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.87% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 27.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SCDL показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у CDL с доходностью 8.87%.
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
CDL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCDL и CDL
SCDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.
Доходность на риск
SCDL vs. CDL — Ранг доходности на риск
SCDL
CDL
Сравнение SCDL c CDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCDL | CDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.93 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 5.03 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCDL | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.93 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SCDL и CDL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCDL и CDL
SCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.18% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SCDL и CDL
Максимальная просадка SCDL за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDL и CDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCDL | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -41.03% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.74% | -11.29% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -17.28% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -3.07% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -4.39% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 2.79% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCDL и CDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCDL | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 2.95% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 6.97% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 13.72% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 13.87% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 17.05% | +12.07% |