PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCD с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCD с WWWEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

SCD управляется LMP. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SCD и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCD и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.21%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, SCD показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SCD уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 13.05% против 16.19% соответственно.

SCD

1 день
1.91%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.03%
3 года*
17.99%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.05%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMP Capital and Income Fund Inc.

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с NACSCD с PALDXSCD с HFROSCD с HEQSCD с VOO
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий SCD и WWWEX

WWWEX
Kinetics The Global Fund

Доходность на риск

SCD vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCD c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.39

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.65

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.57

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

1.42

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCD vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCD и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.24

+0.22

Корреляция

Корреляция между SCD и WWWEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCD и WWWEX

Дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.62%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок SCD и WWWEX

Максимальная просадка SCD за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCD и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-82.60%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-12.14%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-26.94%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-36.00%

-24.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-7.95%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-41.54%

+31.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

4.88%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SCD и WWWEX

Текущая волатильность для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) составляет 5.14%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.99%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

14.24%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

18.32%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

19.91%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

19.12%

+4.22%