PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCD с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCD с TPDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

SCD управляется LMP. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SCD и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCD и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.21%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		7.48%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, SCD показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции SCD превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 13.05% против 7.10% соответственно.

SCD

1 день
1.91%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.03%
3 года*
17.99%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.05%

TPDAX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.08%
С начала года
7.48%
6 месяцев
12.53%
1 год
24.49%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.55%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LMP Capital and Income Fund Inc.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с NACSCD с PALDXSCD с HFROSCD с HEQSCD с VOO
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий SCD и TPDAX

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Доходность на риск

SCD vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCD c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCDTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.07

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.68

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

3.33

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

12.75

-11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCD vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCD и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCDTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.07

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между SCD и TPDAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCD и TPDAX

Дивидендная доходность SCD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности TPDAX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.62%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCD и TPDAX

Максимальная просадка SCD за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCD и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCDTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-22.29%

-40.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-7.58%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-17.58%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.76%

-22.29%

-38.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-6.56%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-4.94%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

1.98%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SCD и TPDAX

LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCDTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.00%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.73%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

12.21%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

10.12%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

9.86%

+13.48%