Сравнение SCCR с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
SCCR и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SCCR и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCCR и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.36% | 6.66% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.20% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.20%.
SCCR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCCR и USDX
SCCR берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
SCCR vs. USDX — Ранг доходности на риск
SCCR
USDX
Сравнение SCCR c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 3.23 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 5.02 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.81 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 6.09 | -4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 32.56 | -27.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 3.23 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 4.40 | -3.03 |
Корреляция
Корреляция между SCCR и USDX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и USDX
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.65% | 3.91% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и USDX
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCCR | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -0.94% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.94% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.08% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.06% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.18% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и USDX
Schwab Core Bond ETF (SCCR) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SCCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCCR | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.49% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.40% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 1.78% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 1.57% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 1.57% | +2.89% |