Сравнение SCCR с SCYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).
SCCR и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCCR и SCYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCCR и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.11% | 6.66% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | -0.10% | 6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью -0.10%.
SCCR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCCR и SCYB
SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCCR vs. SCYB — Ранг доходности на риск
SCCR
SCYB
Сравнение SCCR c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.82 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.68 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 8.84 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.64 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SCCR и SCYB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и SCYB
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности SCYB в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.66% | 3.91% | 0.00% | 0.00% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 7.06% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и SCYB
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и SCYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCCR | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -4.92% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -4.22% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.14% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.53% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.80% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и SCYB
Текущая волатильность для Schwab Core Bond ETF (SCCR) составляет 1.70%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что SCCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCCR | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.28% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.93% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 5.68% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.20% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.20% | -0.74% |