PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCR с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCCR с SCYB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCCR (Schwab Core Bond ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Charles Schwab, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. SCCR is actively managed, while SCYB is passively managed. Over the past year, SCCR returned 6.10% vs 6.99% for SCYB. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SCCR charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности SCCR и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCCR показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 1.55%.

SCCR

1 день
-0.16%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
-0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCR и SCYB

2026 (YTD)2025
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.32%6.66%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.55%6.40%

Correlation

The correlation between SCCR and SCYB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.50

The correlation between SCCR and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCCR и SCYB

Секторы
SCCR
SCYB

Финансовые услуги

13.2%
4.9%

Промышленность

6.9%
8.7%

Технологии

3.4%
4.5%

Здравоохранение

3.1%
5.8%

Недвижимость

2.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
8.9%

Энергетика

1.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

1.1%
10.6%

Сырьевые материалы

0.7%
3.5%

Коммунальные услуги

0.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.4%
2.5%

Финансовые услуги

SCCR
13.2%
SCYB
4.9%

Промышленность

SCCR
6.9%
SCYB
8.7%

Технологии

SCCR
3.4%
SCYB
4.5%

Здравоохранение

SCCR
3.1%
SCYB
5.8%

Недвижимость

SCCR
2.4%
SCYB
4.2%

Коммуникационные услуги

SCCR
2.3%
SCYB
8.9%

Энергетика

SCCR
1.9%
SCYB
5.8%

Потребительский циклический сектор

SCCR
1.1%
SCYB
10.6%

Сырьевые материалы

SCCR
0.7%
SCYB
3.5%

Коммунальные услуги

SCCR
0.7%
SCYB
2.0%

Потребительский защитный сектор

SCCR
0.4%
SCYB
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Bond ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с SGOVSCCR с VCRBSCCR с SMBSSCCR с FLDRSCCR с JBNDSCCR с FNDXSCCR с ICSH
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

SCCR vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCR c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCRSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.88

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.81

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.87

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

12.87

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCR vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCR на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCR и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCRSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.68

-0.48

Просадки

Сравнение просадок SCCR и SCYB

Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCRSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.81%

-4.92%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.44%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.33%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.52%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.54%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCR и SCYB

Schwab Core Bond ETF (SCCR) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SCCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCRSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.07%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.93%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.76%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

5.13%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

5.13%

-0.75%

Сравнение комиссий SCCR и SCYB

SCCR берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCR и SCYB

Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности SCYB в 6.94%

ПозицияTTM202520242023
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.63%3.91%0.00%0.00%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.94%6.99%7.06%3.36%

Часто задаваемые вопросы

SCCR and SCYB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCCR has higher volatility (1.28%) compared to SCYB (1.07%). In terms of maximum drawdown, SCCR dropped -2.81% vs SCYB's -4.92%.

On 1-year performance, SCYB leads with 6.99% vs 6.10% for SCCR. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 6.99% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for SCCR.

SCYB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 4.63% for SCCR.

SCCR is categorized as Intermediate Core Bond, while SCYB is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.16% for SCCR and 0.03% for SCYB.

SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCR и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор