PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCR с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCCR с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCCR (Schwab Core Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Charles Schwab, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. SCCR is actively managed, while HYG is passively managed. Over the past year, SCCR returned 5.53% vs 6.51% for HYG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SCCR charges 0.16%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности SCCR и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Bond ETF (SCCR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCCR показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.51%.

SCCR

1 день
0.12%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCR и HYG

2026 (YTD)2025
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.44%6.66%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%6.65%

Correlation

The correlation between SCCR and HYG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.48

The correlation between SCCR and HYG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCCR и HYG

Секторы
SCCR
HYG

Финансовые услуги

13.2%

-

Промышленность

6.9%

-

Технологии

3.4%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Недвижимость

2.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%
99.6%

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Финансовые услуги

SCCR
13.2%
HYG

-

Промышленность

SCCR
6.9%
HYG

-

Технологии

SCCR
3.4%
HYG

-

Здравоохранение

SCCR
3.1%
HYG

-

Недвижимость

SCCR
2.4%
HYG
0.4%

Коммуникационные услуги

SCCR
2.3%
HYG

-

Энергетика

SCCR
1.9%
HYG

-

Потребительский циклический сектор

SCCR
1.1%
HYG

-

Сырьевые материалы

SCCR
0.7%
HYG

-

Коммунальные услуги

SCCR
0.7%
HYG
99.6%

Потребительский защитный сектор

SCCR
0.4%
HYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с SGOVSCCR с VCRBSCCR с SMBSSCCR с FLDRSCCR с JBNDSCCR с FNDXSCCR с ICSH
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

SCCR vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCR c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCRHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.72

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.59

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.79

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

12.34

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCR vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCR и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCRHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.46

+0.77

Просадки

Сравнение просадок SCCR и HYG

Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCRHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.81%

-34.25%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.34%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.09%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-3.24%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.53%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCR и HYG

Schwab Core Bond ETF (SCCR) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что SCCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCRHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.21%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.01%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.81%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

7.53%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

8.29%

-3.91%

Сравнение комиссий SCCR и HYG

SCCR берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCR и HYG

Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.63%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCCR and HYG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCCR has higher volatility (1.28%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, SCCR dropped -2.81% vs HYG's -34.25%.

On 1-year performance, HYG leads with 6.51% vs 5.53% for SCCR. On fees, SCCR is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYG has performed better with a 6.51% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCCR is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.63% for SCCR.

SCCR is categorized as Intermediate Core Bond, while HYG is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.16% for SCCR and 0.49% for HYG.

HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCR и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор