Сравнение SCCR с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Bond ETF (SCCR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
SCCR и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SCCR и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCCR и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.11% | 6.66% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SCCR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%.
SCCR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCCR и HYG
SCCR берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
SCCR vs. HYG — Ранг доходности на риск
SCCR
HYG
Сравнение SCCR c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCCR | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.87 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.82 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 9.57 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCCR | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.45 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между SCCR и HYG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCCR и HYG
Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.66% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок SCCR и HYG
Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCCR | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -34.25% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -3.93% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.05% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -3.27% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.75% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCCR и HYG
Текущая волатильность для Schwab Core Bond ETF (SCCR) составляет 1.70%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SCCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCCR | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.30% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.93% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 5.57% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 7.51% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 8.31% | -3.85% |