PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCR с FCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCCR с FCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCCR (Schwab Core Bond ETF) and FCOR (Fidelity Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Charles Schwab, while FCOR is a Corporate Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, SCCR returned 6.10% vs 6.06% for FCOR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCCR charges 0.16%/yr vs 0.36%/yr for FCOR.

Доходность

Сравнение доходности SCCR и FCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCCR показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FCOR с доходностью 0.48%.

SCCR

1 день
-0.16%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCOR

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.06%
3 года*
5.65%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCR и FCOR

2026 (YTD)2025
SCCR
Schwab Core Bond ETF		0.32%6.66%
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF		0.48%6.56%

Correlation

The correlation between SCCR and FCOR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.85

The correlation between SCCR and FCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Bond ETF

Fidelity Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCCR:
SCCR с SGOVSCCR с VCRBSCCR с SMBSSCCR с FLDRSCCR с JBNDSCCR с FNDXSCCR с ICSH
Часто сравнивают с FCOR:
FCOR с FCBFXFCOR с FBNDFCOR с VCITFCOR с FLDRFCOR с LQDFCOR с FBNDXFCOR с LQDS.L

Доходность на риск

SCCR vs. FCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCR
Ранг доходности на риск SCCR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FCOR
Ранг доходности на риск FCOR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCR c FCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Bond ETF (SCCR) и Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCRFCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.39

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.02

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.99

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

6.21

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCR vs. FCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCR на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCOR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCR и FCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCRFCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.43

+0.78

Просадки

Сравнение просадок SCCR и FCOR

Максимальная просадка SCCR за все время составила -2.81%, что меньше максимальной просадки FCOR в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCR и FCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCRFCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.81%

-22.60%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.06%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.18%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-4.73%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.98%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCR и FCOR

Текущая волатильность для Schwab Core Bond ETF (SCCR) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что SCCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCRFCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.61%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.32%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.38%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

7.06%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

7.10%

-2.72%

Сравнение комиссий SCCR и FCOR

SCCR берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FCOR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCR и FCOR

Дивидендная доходность SCCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности FCOR в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF		4.55%4.47%4.35%3.70%3.30%2.34%2.99%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%
SCCR
Schwab Core Bond ETF		4.63%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCCR and FCOR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOR has higher volatility (1.61%) compared to SCCR (1.28%). In terms of maximum drawdown, SCCR dropped -2.81% vs FCOR's -22.60%.

On 1-year performance, SCCR leads with 6.10% vs 6.06% for FCOR. On fees, SCCR is cheaper at 0.16% per year. On volatility, SCCR has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCCR has performed better with a 6.10% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCCR is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.36% for FCOR.

SCCR has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.55% for FCOR.

SCCR is categorized as Intermediate Core Bond, while FCOR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Charles Schwab and Fidelity. Their fees differ too: 0.16% for SCCR and 0.36% for FCOR.

SCCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCR и FCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор