PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCPX с STRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCCPX с STRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX).

SCCPX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности SCCPX и STRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCCPX и STRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		-1.68%6.37%-1.68%9.20%-23.65%-0.01%625.95%10.78%-0.95%4.22%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		5.55%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, SCCPX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у STRGX с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции SCCPX превзошли акции STRGX по среднегодовой доходности: 21.97% против 9.50% соответственно.

SCCPX

1 день
0.45%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-2.43%
1 год
1.95%
3 года*
2.21%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
21.97%

STRGX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
5.55%
6 месяцев
2.03%
1 год
14.26%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с SCCPX:
SCCPX с NUESCCPX с BOPIXSCCPX с BBSGXSCCPX с BBISXSCCPX с BBNTXSCCPX с BIBTXSCCPX с VICBX
Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BOPIXSTRGX с BIBTXSTRGX с BEGIX

Сравнение комиссий SCCPX и STRGX

SCCPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STRGX в 0.84%.

STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund

Доходность на риск

SCCPX vs. STRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCPX
Ранг доходности на риск SCCPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCPX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCPX c STRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCPXSTRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.82

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.25

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.23

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

4.82

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCPX vs. STRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа STRGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCPX и STRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCPXSTRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.35

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.55

-0.45

Корреляция

Корреляция между SCCPX и STRGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCPX и STRGX

Дивидендная доходность SCCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности STRGX в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		4.69%4.99%4.84%3.54%4.11%13.93%88.30%3.01%3.31%3.76%3.41%3.16%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.51%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%

Просадки

Сравнение просадок SCCPX и STRGX

Максимальная просадка SCCPX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCPX и STRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCCPXSTRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-53.50%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-12.42%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-21.22%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.88%

-41.35%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-5.01%

-10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-8.06%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.16%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCPX и STRGX

Текущая волатильность для Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) составляет 3.28%, в то время как у Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что SCCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCCPXSTRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.93%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

10.85%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

18.31%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

17.42%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

182.21%

19.09%

+163.12%