PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCPX с BIBTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCCPX с BIBTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX).

SCCPX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. BIBTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SCCPX и BIBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCCPX и BIBTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		-1.68%6.37%-1.68%9.20%-23.65%-0.01%625.95%10.78%-0.95%4.22%
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		-0.49%6.93%2.17%5.53%-13.24%-1.21%9.24%9.29%-0.34%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, SCCPX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BIBTX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции SCCPX превзошли акции BIBTX по среднегодовой доходности: 21.97% против 2.11% соответственно.

SCCPX

1 день
0.45%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-2.43%
1 год
1.95%
3 года*
2.21%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
21.97%

BIBTX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.50%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.19%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund

Sterling Capital Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с SCCPX:
SCCPX с NUESCCPX с BBSGXSCCPX с BOPIXSCCPX с BBISXSCCPX с BBNTXSCCPX с VICBXSCCPX с BEGIX
Часто сравнивают с BIBTX:
BIBTX с BUSIXBIBTX с BBISXBIBTX с STMDXBIBTX с STRGXBIBTX с BOPIXBIBTX с BEGIXBIBTX с STSCX

Сравнение комиссий SCCPX и BIBTX

И SCCPX, и BIBTX имеют комиссию равную 0.45%.

SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund

Доходность на риск

SCCPX vs. BIBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCPX
Ранг доходности на риск SCCPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCPX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BIBTX
Ранг доходности на риск BIBTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCPX c BIBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCPXBIBTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.85

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.20

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.42

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

4.13

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCPX vs. BIBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BIBTX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCPX и BIBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCPXBIBTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.03

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.43

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.93

-0.83

Корреляция

Корреляция между SCCPX и BIBTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCPX и BIBTX

Дивидендная доходность SCCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности BIBTX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		4.69%4.99%4.84%3.54%4.11%13.93%88.30%3.01%3.31%3.76%3.41%3.16%
BIBTX
Sterling Capital Total Return Bond Fund		3.79%4.09%4.11%3.17%2.82%3.15%4.03%3.12%3.22%3.00%3.27%3.55%

Просадки

Сравнение просадок SCCPX и BIBTX

Максимальная просадка SCCPX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки BIBTX в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCPX и BIBTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCCPXBIBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-18.28%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-3.04%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-18.28%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.88%

-18.28%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-2.30%

-12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-2.38%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.04%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCPX и BIBTX

Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Sterling Capital Total Return Bond Fund (BIBTX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что SCCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCCPXBIBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

1.59%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

2.61%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

4.46%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

5.78%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

182.21%

4.87%

+177.34%