PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCPX с NUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCCPX с NUE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCCPX (Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund) is Corporate Bonds fund managed by Sterling Capital, while NUE (Nucor Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SCCPX returned 22.05%/yr vs 20.58%/yr for NUE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SCCPX и NUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Nucor Corporation (NUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCCPX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у NUE с доходностью 61.35%. За последние 10 лет акции SCCPX превзошли акции NUE по среднегодовой доходности: 22.05% против 20.58% соответственно.

SCCPX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.89%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.81%
3 года*
3.81%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
22.05%

NUE

1 день
1.77%
1 месяц
13.02%
С начала года
61.35%
6 месяцев
62.47%
1 год
118.49%
3 года*
24.81%
5 лет*
21.08%
10 лет*
20.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCPX и NUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		0.53%6.37%-1.68%9.20%-23.65%-0.01%625.95%10.78%-0.95%4.22%
NUE
Nucor Corporation		61.35%42.03%-31.95%33.75%17.39%118.45%-1.77%11.84%-16.36%9.60%

Correlation

The correlation between SCCPX and NUE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

-0.04

The correlation between SCCPX and NUE shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund

Nucor Corporation

Часто сравнивают с SCCPX:
SCCPX с BOPIXSCCPX с BBISXSCCPX с BBSGXSCCPX с BBNTXSCCPX с BIBTXSCCPX с VICBXSCCPX с PRPIX
Часто сравнивают с NUE:
NUE с CATNUE с XNUE с CMCNUE с RSNUE с MTNUE с SCCONUE с VOO

Доходность на риск

SCCPX vs. NUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCPX
Ранг доходности на риск SCCPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCPX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCPX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NUE
Ранг доходности на риск NUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCPX c NUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCPXNUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
4.03

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
4.55

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.57

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

6.46

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

19.44

-16.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCPX vs. NUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCPX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа NUE равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCPX и NUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCPXNUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

4.03

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.56

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.57

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.42

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SCCPX и NUE

Максимальная просадка SCCPX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCPX и NUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCPXNUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-68.34%

+36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-18.43%

+12.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-47.79%

+34.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-47.79%

+15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.88%

-57.21%

+25.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

0.00%

-13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-21.14%

+14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

6.12%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCPX и NUE

Текущая волатильность для Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) составляет 2.53%, в то время как у Nucor Corporation (NUE) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что SCCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCPXNUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

8.05%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

20.30%

-14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

29.55%

-21.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

37.70%

-26.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

182.21%

35.96%

+146.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCPX и NUE

Дивидендная доходность SCCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности NUE в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUE
Nucor Corporation		0.85%1.35%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		5.12%4.99%4.84%3.54%4.11%13.93%88.30%3.01%3.31%3.76%3.41%3.16%

Часто задаваемые вопросы

SCCPX and NUE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUE has higher volatility (8.05%) compared to SCCPX (2.53%). In terms of maximum drawdown, SCCPX dropped -31.88% vs NUE's -68.34%.

NUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCPX и NUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор