PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCPX с NUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCCPX с NUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Nucor Corporation (NUE).

SCCPX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SCCPX и NUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Nucor Corporation (NUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCCPX и NUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		-1.68%6.37%-1.68%9.20%-23.65%-0.01%625.95%10.78%-0.95%4.22%
NUE
Nucor Corporation		6.87%42.03%-31.95%33.75%17.39%118.45%-1.77%11.84%-16.36%9.60%

Доходность по периодам

С начала года, SCCPX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у NUE с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции SCCPX превзошли акции NUE по среднегодовой доходности: 21.97% против 16.40% соответственно.

SCCPX

1 день
0.45%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-2.43%
1 год
1.95%
3 года*
2.21%
5 лет*
-2.74%
10 лет*
21.97%

NUE

1 день
2.73%
1 месяц
-3.47%
С начала года
6.87%
6 месяцев
29.19%
1 год
47.38%
3 года*
5.52%
5 лет*
18.60%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund

Nucor Corporation

Часто сравнивают с SCCPX:
SCCPX с BOPIXSCCPX с BBSGXSCCPX с BBISXSCCPX с BBNTXSCCPX с BIBTXSCCPX с VICBXSCCPX с BEGIX
Часто сравнивают с NUE:
NUE с CATNUE с XNUE с CMCNUE с RSNUE с MTNUE с SCCONUE с PKX

Доходность на риск

SCCPX vs. NUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCPX
Ранг доходности на риск SCCPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCPX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NUE
Ранг доходности на риск NUE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCPX c NUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCPXNUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.35

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.95

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.53

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

6.72

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCCPX vs. NUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCPX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа NUE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCPX и NUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCPXNUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.35

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.49

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.39

-0.28

Корреляция

Корреляция между SCCPX и NUE составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCPX и NUE

Дивидендная доходность SCCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности NUE в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		4.69%4.99%4.84%3.54%4.11%13.93%88.30%3.01%3.31%3.76%3.41%3.16%
NUE
Nucor Corporation		1.28%1.35%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%

Просадки

Сравнение просадок SCCPX и NUE

Максимальная просадка SCCPX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCPX и NUE.

Загрузка...

Показатели просадок

SCCPXNUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-68.34%

+36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-18.43%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-47.79%

+15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.88%

-57.21%

+25.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-10.80%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-21.22%

+14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

6.92%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCPX и NUE

Текущая волатильность для Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) составляет 3.28%, в то время как у Nucor Corporation (NUE) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что SCCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCCPXNUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

7.67%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

20.67%

-15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

35.34%

-26.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

38.14%

-27.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

182.21%

35.86%

+146.35%