PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCCPX с BEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCCPX с BEGIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCCPX (Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund) and BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund) are both mutual funds - SCCPX is a Corporate Bonds fund managed by Sterling Capital, while BEGIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, SCCPX returned 22.03%/yr vs 11.59%/yr for BEGIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SCCPX charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for BEGIX.

Доходность

Сравнение доходности SCCPX и BEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCCPX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у BEGIX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции SCCPX превзошли акции BEGIX по среднегодовой доходности: 22.03% против 11.59% соответственно.

SCCPX

1 день
0.15%
1 месяц
1.34%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.03%
3 года*
3.52%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
22.03%

BEGIX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.38%
6 месяцев
3.58%
1 год
5.05%
3 года*
8.09%
5 лет*
6.12%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCPX и BEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		0.68%6.37%-1.68%9.20%-23.65%-0.01%625.95%10.78%-0.95%4.22%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		4.38%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%30.56%-0.62%20.94%

Correlation

The correlation between SCCPX and BEGIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.00

Over the past year, SCCPX and BEGIX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund

Sterling Capital Equity Income Fund

Часто сравнивают с SCCPX:
SCCPX с NUESCCPX с BOPIXSCCPX с BBISXSCCPX с VICBXSCCPX с BIBTXSCCPX с BBSGXSCCPX с BBNTX
Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с TWEIXBEGIX с LBSAXBEGIX с HDGYXBEGIX с IDIVXBEGIX с SGENXBEGIX с PEYAX

Доходность на риск

SCCPX vs. BEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCPX
Ранг доходности на риск SCCPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCPX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCPX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCCPXBEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.55

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.87

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.78

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

2.09

+0.55

SCCPX vs. BEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCPX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа BEGIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCPX и BEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCCPX и BEGIX

Максимальная просадка SCCPX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCPX и BEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCPXBEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-43.85%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-7.58%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-29.48%

+16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-29.48%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.88%

-37.01%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.26%

-18.28%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-5.87%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.81%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCPX и BEGIX

Текущая волатильность для Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) составляет 1.98%, в то время как у Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что SCCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCPXBEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.11%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

7.76%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

10.76%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

19.73%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

182.29%

19.47%

+162.82%

Сравнение комиссий SCCPX и BEGIX

SCCPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BEGIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCPX и BEGIX

Дивидендная доходность SCCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности BEGIX в 26.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		26.39%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		5.11%4.99%4.84%3.54%4.11%13.93%88.30%3.01%3.31%3.76%3.41%3.16%

Часто задаваемые вопросы

SCCPX and BEGIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEGIX has higher volatility (3.11%) compared to SCCPX (1.98%). In terms of maximum drawdown, SCCPX dropped -31.88% vs BEGIX's -43.85%.

SCCPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCPX и BEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор