PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCC с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCC и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCC и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
17.48%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-7.74%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.


SCC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.42%
С начала года
17.48%
6 месяцев
19.31%
1 год
-23.50%
3 года*
-24.74%
5 лет*
-14.09%
10 лет*
-24.18%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Services

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Сравнение комиссий SCC и XTJL

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Доходность на риск

SCC vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 77
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCCXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.88

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

1.41

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.18

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

7.45

-8.06

SCC vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCCXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.88

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.57

-1.20

Корреляция

Корреляция между SCC и XTJL составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и XTJL

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
4.01%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCC и XTJL

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и XTJL.


Загрузка...

Показатели просадок


SCCXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-23.24%

-76.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.32%

-13.81%

-38.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-2.12%

-97.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.83%

-4.18%

-81.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.17%

2.19%

+39.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и XTJL

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCCXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

4.50%

+10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

6.30%

+20.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.90%

18.18%

+28.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

15.46%

+28.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.33%

15.46%

+23.87%