PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCC с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SCC is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, SCC returned -14.88%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности SCC и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

SCC

1 день
-0.55%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
7.58%
С начала года
2.13%
1 год
-13.71%
3 года*
-20.09%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
-24.66%

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		2.13%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-8.32%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between SCC and XTJL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.81

The correlation between SCC and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с BITOSCC с GUSHSCC с SQQQ
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

SCC vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCCXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.88

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.81

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.72

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

15.38

-16.21

SCC vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCC и XTJL

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-23.24%

-76.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-5.12%

-20.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-16.70%

-50.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-23.24%

-54.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-0.42%

-99.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.02%

-3.95%

-82.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

0.90%

+15.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и XTJL

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

1.39%

+10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

5.73%

+22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.28%

7.40%

+29.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.32%

15.10%

+29.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

15.05%

+24.42%

Сравнение комиссий SCC и XTJL

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и XTJL

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		3.52%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCC and XTJL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (11.42%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -14.88% for SCC. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор