PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с XTJL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SCC is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, SCC returned -24.09%/yr vs 14.56%/yr for XTJL. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности SCC и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.24%.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

XTJL

1 день
-0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.12%
1 год
15.63%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-7.74%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.24%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between SCC and XTJL is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.82

The correlation between SCC and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

SCC vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.12

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
3.14

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.07

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

17.36

-18.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.12

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.64

-1.28

Просадки

Сравнение просадок SCC и XTJL

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-23.24%

-76.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-5.12%

-23.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-16.70%

-50.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-0.13%

-99.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-4.04%

-81.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

0.90%

+18.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и XTJL

ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

0.31%

+10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

5.72%

+20.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

7.42%

+29.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

15.21%

+28.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

15.21%

+24.32%

Сравнение комиссий SCC и XTJL

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и XTJL

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCC and XTJL have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCC has higher volatility (10.84%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.56% vs -24.09% for SCC. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.56% return vs -24.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SCC.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор