PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCC с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCC и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCC и TSLG


2026 (YTD)20252024
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
17.48%-18.97%9.79%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


SCC

1 день
-1.64%
1 месяц
9.42%
С начала года
17.48%
6 месяцев
19.31%
1 год
-23.50%
3 года*
-24.74%
5 лет*
-14.09%
10 лет*
-24.18%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Services

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий SCC и TSLG

SCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

SCC vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 77
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCCTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.30

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

1.23

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.83

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

1.76

-2.36

SCC vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCCTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.30

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.42

-0.21

Корреляция

Корреляция между SCC и TSLG составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и TSLG

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM20252024202320222021202020192018
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
4.01%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCC и TSLG

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


SCCTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-82.86%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.32%

-50.92%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-65.85%

-34.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.83%

-58.06%

-27.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.17%

23.98%

+18.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и TSLG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 14.57%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCCTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

22.51%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

59.61%

-32.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.90%

110.65%

-63.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

118.91%

-75.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.33%

118.91%

-79.58%