PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с MVLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SCC returned -17.60% vs 787.63% for MVLL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SCC и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 590.25%.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

MVLL

1 день
-33.13%
1 месяц
99.48%
С начала года
590.25%
6 месяцев
396.79%
1 год
787.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и MVLL

2026 (YTD)2025
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-32.12%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		590.25%-10.19%

Correlation

The correlation between SCC and MVLL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

SCC vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
5.79

-6.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
3.94

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.54

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

16.26

-16.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

33.70

-34.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 5.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

5.79

-6.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

2.35

-2.98

Просадки

Сравнение просадок SCC и MVLL

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-59.02%

-40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-48.93%

+20.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-33.13%

-66.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-22.38%

-63.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

23.55%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 10.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 76.12%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

76.12%

-65.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

104.23%

-77.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

137.34%

-100.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

142.73%

-98.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

142.73%

-103.20%

Сравнение комиссий SCC и MVLL

SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и MVLL

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SCC and MVLL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (76.12%) compared to SCC (10.84%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 787.63% vs -17.60% for SCC. On fees, SCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 787.63% return vs -17.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for MVLL.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор