PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCC с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SCC is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCC returned -24.66%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности SCC и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции SCC уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -24.66% против 4.90% соответственно.

SCC

1 день
-0.55%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
7.58%
С начала года
2.13%
1 год
-13.71%
3 года*
-20.09%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
-24.66%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		2.13%-18.97%-36.01%-44.34%64.09%-25.84%-54.75%-38.94%-8.53%-31.58%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between SCC and KORU is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с BITOSCC с GUSHSCC с SQQQ
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

SCC vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCCKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.31

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.63

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

4.97

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

14.03

-14.85

SCC vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCC и KORU

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-95.79%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-70.51%

+44.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-73.34%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

-92.74%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

-95.79%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-70.51%

-29.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.02%

-57.39%

-28.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

24.92%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 11.42%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

70.60%

-59.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

147.53%

-119.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.28%

151.62%

-114.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.32%

94.03%

-49.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

84.35%

-44.88%

Сравнение комиссий SCC и KORU

SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и KORU

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		3.52%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCC and KORU have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to SCC (11.42%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -24.66% for SCC. On fees, SCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.42% for KORU.

SCC is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор