Сравнение SCC с DLLL
SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SCC returned -13.71% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности SCC и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
SCC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- -20.09%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -24.66%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCC и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 2.13% | -19.48% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between SCC and DLLL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.36 |
The correlation between SCC and DLLL shifts across timeframes, from -0.36 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCC vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SCC
DLLL
Сравнение SCC c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCC | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.46 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 9.53 | -10.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 19.00 | -19.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCC и DLLL
Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCC | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -68.58% | -31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -57.19% | +31.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -34.75% | -65.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.02% | -25.70% | -60.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 28.64% | -12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCC и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 11.42%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCC | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 43.56% | -32.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 110.12% | -81.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.28% | 136.53% | -99.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.32% | 131.16% | -86.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 131.16% | -91.69% |
Сравнение комиссий SCC и DLLL
SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCC и DLLL
Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCC ProShares UltraShort Consumer Services | 3.52% | 4.87% | 7.46% | 4.53% | 0.53% | 0.00% | 0.06% | 2.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
SCC and DLLL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to SCC (11.42%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -13.71% for SCC. On fees, SCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for DLLL.
SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCC и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор