PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCC с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCC с DLLL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCC (ProShares UltraShort Consumer Services) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SCC tracks the DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SCC returned -17.60% vs 728.52% for DLLL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. SCC charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности SCC и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 647.22%.

SCC

1 день
4.00%
1 месяц
9.04%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.41%
1 год
-17.60%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
-24.71%

DLLL

1 день
-12.98%
1 месяц
138.15%
С начала года
647.22%
6 месяцев
507.01%
1 год
728.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и DLLL

2026 (YTD)2025
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		6.97%-16.91%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		647.22%-3.72%

Correlation

The correlation between SCC and DLLL is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.39

The correlation between SCC and DLLL shifts across timeframes, from -0.39 (all time) to -0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Services

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с SCC:
SCC с TQQQSCC с SPXLSCC с SPYSCC с SPUUSCC с GUSHSCC с BITOSCC с SQQQ
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с MUUDLLL с LINTDLLL с NVDDLLL с NVDGDLLL с BAR

Доходность на риск

SCC vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCC
Ранг доходности на риск SCC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCCDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
5.66

-6.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
4.51

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.56

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

12.86

-13.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

26.74

-27.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCC vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCCDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

5.66

-6.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

2.72

-3.36

Просадки

Сравнение просадок SCC и DLLL

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-68.58%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-57.19%

+28.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-29.32%

-70.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.96%

-25.90%

-60.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

27.45%

-8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 10.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 70.79%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

70.79%

-59.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

103.06%

-76.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.56%

129.93%

-93.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

130.73%

-86.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

130.73%

-91.20%

Сравнение комиссий SCC и DLLL

SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и DLLL

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services		4.40%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SCC and DLLL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (70.79%) compared to SCC (10.84%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 728.52% vs -17.60% for SCC. On fees, SCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 728.52% return vs -17.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SCC has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for DLLL.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.66 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор