PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCC с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCC и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCC показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.


SCC

1 день
-0.55%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
7.58%
С начала года
2.13%
1 год
-13.71%
3 года*
-20.09%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
-24.66%

DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCC и DLLL


Correlation

The correlation between SCC and DLLL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.36

The correlation between SCC and DLLL shifts across timeframes, from -0.36 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Consumer Services

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Доходность на риск

SCC vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCC
Ранг доходности на риск SCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCC: 55
Ранг коэф-та Мартина

DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCC c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCCDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.46

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

9.53

-10.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

19.00

-19.83

SCC vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCC на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCC и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCC и DLLL

Максимальная просадка SCC за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCC и DLLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCCDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-68.58%

-31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-57.19%

+31.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-34.75%

-65.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.02%

-25.70%

-60.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

28.64%

-12.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCC и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Services (SCC) составляет 11.42%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что SCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCCDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

43.56%

-32.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

110.12%

-81.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.28%

136.53%

-99.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.32%

131.16%

-86.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

131.16%

-91.69%

Сравнение комиссий SCC и DLLL

SCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCC и DLLL

Дивидендная доходность SCC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCC
ProShares UltraShort Consumer Services
3.52%4.87%7.46%4.53%0.53%0.00%0.06%2.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы


SCC and DLLL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (43.56%) compared to SCC (11.42%). In terms of maximum drawdown, SCC dropped -99.92% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -13.71% for SCC. On fees, SCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SCC has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SCC has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for DLLL.

SCC tracks DJ Global United States (All) / Consumer Services -IND (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SCC and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCC и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор