PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCAUX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCAUX с VADAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности SCAUX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCAUX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		-3.05%16.51%17.88%17.29%-13.43%22.41%-3.24%12.27%-9.31%15.85%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, SCAUX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции SCAUX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 6.87% против 10.69% соответственно.

SCAUX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-0.48%
1 год
14.13%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.41%
10 лет*
6.87%

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Advantage U.S. Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с SCAUX:
SCAUX с EQTIXSCAUX с ENHNXSCAUX с BMCIXSCAUX с JEPAXSCAUX с NIESCAUX с VADDXSCAUX с PUTW
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий SCAUX и VADAX

SCAUX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

SCAUX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCAUX
Ранг доходности на риск SCAUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAUX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCAUX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCAUXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.72

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

4.10

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCAUX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCAUX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа VADAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCAUX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCAUXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.72

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Корреляция

Корреляция между SCAUX и VADAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCAUX и VADAX

Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности VADAX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCAUX
Invesco Income Advantage U.S. Fund		6.38%5.81%6.34%6.59%6.66%12.79%1.57%1.39%3.17%2.25%2.69%3.33%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок SCAUX и VADAX

Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCAUXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-60.27%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.61%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-21.74%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-39.32%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-6.01%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-7.13%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.80%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCAUX и VADAX

Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) имеют волатильность 4.54% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCAUXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.47%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.87%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

17.25%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

16.30%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

18.54%

-3.18%