Сравнение SCAUX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
SCAUX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности SCAUX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCAUX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | -3.05% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 22.41% | -3.24% | 12.27% | -9.31% | 15.85% |
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SCAUX показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции SCAUX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 6.87% против 10.39% соответственно.
SCAUX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 6.87%
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCAUX и OPPAX
SCAUX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
SCAUX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
SCAUX
OPPAX
Сравнение SCAUX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAUX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.53 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.95 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.05 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 0.18 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAUX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.53 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.20 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SCAUX и OPPAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAUX и OPPAX
Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.38% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок SCAUX и OPPAX
Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCAUX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -60.39% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -16.26% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -41.90% | +21.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -41.90% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -12.75% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -15.49% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.54% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAUX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) составляет 4.54%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что SCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCAUX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.56% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 12.76% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 21.47% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 21.19% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 20.63% | -5.27% |