Сравнение SCAUX с GOF
SCAUX (Invesco Income Advantage U.S. Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, SCAUX returned 7.96%/yr vs 8.00%/yr for GOF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SCAUX charges 1.05%/yr vs 1.62%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности SCAUX и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCAUX показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCAUX имеют среднегодовую доходность 7.96%, а акции GOF немного впереди с 8.00%.
SCAUX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 7.96%
GOF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам SCAUX и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 7.26% | 16.51% | 17.88% | 17.29% | -13.43% | 22.41% | -3.24% | 12.27% | -9.31% | 15.85% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.01% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between SCAUX and GOF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCAUX vs. GOF — Ранг доходности на риск
SCAUX
GOF
Сравнение SCAUX c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCAUX | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.49 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | -0.93 | +16.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCAUX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | -0.63 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.06 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SCAUX и GOF
Максимальная просадка SCAUX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCAUX и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCAUX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -54.66% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -23.24% | +16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.51% | -28.56% | +13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -32.41% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.81% | -38.50% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -17.17% | +16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -7.06% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 12.23% | -10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCAUX и GOF
Текущая волатильность для Invesco Income Advantage U.S. Fund (SCAUX) составляет 1.77%, в то время как у Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SCAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCAUX | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.33% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 10.89% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 17.92% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 18.19% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 19.51% | -4.17% |
Сравнение комиссий SCAUX и GOF
SCAUX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCAUX и GOF
Дивидендная доходность SCAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности GOF в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.70% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
SCAUX Invesco Income Advantage U.S. Fund | 6.01% | 5.81% | 6.34% | 6.59% | 6.66% | 12.79% | 1.57% | 1.39% | 3.17% | 2.25% | 2.69% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
SCAUX and GOF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOF has higher volatility (3.33%) compared to SCAUX (1.77%). In terms of maximum drawdown, SCAUX dropped -54.56% vs GOF's -54.66%.
SCAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCAUX и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор