Сравнение SCATX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
SCATX управляется Virtus. Фонд был запущен 23 февр. 2004 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SCATX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCATX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCATX Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund | -14.67% | 10.22% | 35.81% | 65.58% | -55.30% | -9.93% | 119.67% | 37.02% | 10.84% | 34.23% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SCATX показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции SCATX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 14.99% против 5.51% соответственно.
SCATX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 14.99%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCATX и PHRAX
SCATX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
SCATX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
SCATX
PHRAX
Сравнение SCATX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCATX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.28 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.49 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 1.79 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCATX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SCATX и PHRAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCATX и PHRAX
SCATX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCATX Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 10.09% | 18.59% | 7.30% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок SCATX и PHRAX
Максимальная просадка SCATX за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCATX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCATX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -72.56% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.17% | -12.50% | -13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -33.51% | -30.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -42.00% | -24.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.51% | -6.10% | -21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -11.42% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 3.13% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCATX и PHRAX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SCATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCATX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 4.54% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 9.20% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.77% | 16.54% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.26% | 19.11% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 20.98% | +11.61% |