PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCATX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCATX с QQQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и Invesco QQQ (QQQ).

SCATX управляется Virtus. Фонд был запущен 23 февр. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCATX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между SCATX и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCATX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.71%
1,402.15%
SCATX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCATX:

0.54

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

SCATX:

0.96

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

SCATX:

1.13

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SCATX:

0.40

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

SCATX:

1.89

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

SCATX:

9.21%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

SCATX:

32.12%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

SCATX:

-68.21%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SCATX:

-32.94%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, SCATX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции SCATX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.03% против 16.91% соответственно.

SCATX

С начала года

-9.48%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-2.92%

1 год

16.25%

5 лет

8.79%

10 лет

9.03%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCATX и QQQ

SCATX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund
График комиссии SCATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCATX: 1.00%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCATX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCATX
Ранг риск-скорректированной доходности SCATX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCATX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCATX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCATX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCATX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCATX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCATX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SCATX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SCATX: 0.54
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино SCATX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCATX: 0.96
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега SCATX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCATX: 1.13
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара SCATX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SCATX: 0.40
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина SCATX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SCATX: 1.89
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SCATX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCATX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.47
SCATX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCATX и QQQ

SCATX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SCATX и QQQ

Максимальная просадка SCATX за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCATX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.94%
-12.28%
SCATX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SCATX и QQQ

Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что SCATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.82%
16.86%
SCATX
QQQ