Сравнение SCATX с BPTRX
SCATX (Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SCATX returned 17.43%/yr vs 25.15%/yr for BPTRX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SCATX charges 1.00%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.
Доходность
Сравнение доходности SCATX и BPTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCATX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции SCATX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 17.43% против 25.15% соответственно.
SCATX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 17.43%
BPTRX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 40.26%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 25.15%
Сравнение доходности по годам SCATX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCATX Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund | -0.68% | 10.22% | 35.81% | 65.58% | -55.30% | -9.93% | 119.67% | 37.02% | 10.84% | 34.23% |
BPTRX Baron Partners Fund | 4.66% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Correlation
The correlation between SCATX and BPTRX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between SCATX and BPTRX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCATX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
SCATX
BPTRX
Сравнение SCATX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCATX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.43 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 8.45 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCATX и BPTRX
Максимальная просадка SCATX за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCATX и BPTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCATX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -64.11% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.17% | -11.16% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.26% | -33.34% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -49.87% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -51.26% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.63% | -11.16% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -13.76% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 4.54% | +5.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCATX и BPTRX
Текущая волатильность для Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) составляет 9.98%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что SCATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCATX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 13.62% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 17.52% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 29.62% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 34.08% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 32.90% | -0.18% |
Сравнение комиссий SCATX и BPTRX
SCATX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCATX и BPTRX
Дивидендная доходность SCATX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BPTRX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 3.21% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
SCATX Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund | 4.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 10.09% | 18.59% | 7.30% |
Часто задаваемые вопросы
SCATX and BPTRX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPTRX has higher volatility (13.62%) compared to SCATX (9.98%). In terms of maximum drawdown, SCATX dropped -66.92% vs BPTRX's -64.11%.
BPTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCATX и BPTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор