- ISIN
- US92837F2920
- CUSIP
- 92837F292
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 23 февр. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции SCATX — $68. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCATX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,226.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) показал доход в 6.19% с начала года и 9.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCATX составила 17.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 17.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SCATX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SCATX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.22% | -6.13% | -7.04% | 12.88% | 10.58% | -0.31% | 6.19% | ||||||
| 2025 | 5.27% | -9.54% | -10.61% | 7.17% | 16.32% | 5.70% | -0.97% | -0.25% | 2.27% | 5.75% | -7.15% | -0.94% | 10.22% |
| 2024 | 2.83% | 8.81% | 0.27% | -6.72% | 3.18% | 6.26% | -3.75% | 6.95% | 4.68% | -0.47% | 15.45% | -4.40% | 35.81% |
| 2023 | 21.78% | 0.70% | 7.59% | -5.29% | 11.66% | 8.61% | 5.73% | -4.14% | -6.91% | -6.86% | 15.75% | 7.42% | 65.58% |
| 2022 | -19.13% | -0.29% | 0.31% | -23.82% | -14.92% | -10.84% | 17.75% | 2.36% | -9.01% | 0.24% | 0.03% | -13.04% | -55.30% |
| 2021 | 3.13% | -0.61% | -10.07% | 4.38% | -7.53% | 12.19% | -1.92% | 3.81% | -6.17% | 8.29% | -5.40% | -7.80% | -9.93% |
Метрики бенчмарка
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund has an annualized alpha of 2.88%, beta of 1.23, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2005.
- This fund captured 133.52% of S&P 500 Index gains and 116.95% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.88% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.88%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 133.52%
- Участие в снижении
- 116.95%
Комиссия
Комиссия SCATX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCATX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SCATX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.93 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 13.52 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $2.13 | $3.22 | $1.53 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 10.09% | 18.59% | 7.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund показал максимальную просадку в 66.92%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund составляет 9.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -66.92%дек. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -57.60%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 4d | 3y 24dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -35.91%март 2020 г. | 25d | 1mo 22d | 2mo 17dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.57%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo 3d | 6mo 26dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.23%февр. 2016 г. | 6mo 23d | 1y 5d | 1y 6moиюль 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| SCATX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -56.78% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.17% | -9.10% | -17.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.26% | -18.90% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -25.43% | -38.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -33.92% | -33.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -0.74% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -10.72% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 1.97% | +8.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCATX
Добавьте Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCATX